Итак, продолжим. Что мы имеем? Согласно принципам построения торговой системы у нас должна получиться простая логичная стратегия с чётким набором правил. Торговая система должна иметь положительное математическое ожидание (это вы проверите в процессе тестирования, у меня сие не вызывает сомнений), учитывать рыночную тенденцию (определяем с помощью канала линейной регрессии), должна быть подогнана под конкретного инвестора (для меня очень комфортная), генерировать достаточное количество сделок.
Каковы же правила?
- Торгуемая валютная пара – EUR/USD.
- Интервал – четырёхчасовой график.
- Индикатор – канал линейной регрессии.
- Канал строим на последних 18 барах (трое суток, последнюю свечу не учитываем, чтобы индикатор не пересчитывался и не прыгал).
- Продаём, если канал понижается и цена выше средней линии, покупаем, если канал повышается и цена ниже средней линии.
- Заходим с отложенных ордеров.
- Лот выбирайте согласно вашим правилам управления капиталом.
- Выходим по времени или по стопам.
Как ставить ордера? Если сложились рыночные условия, например на покупку, нужно выставить два отложенных ордера в 15 пунктах от текущей цены в обе стороны. Один buy stop, другой buy limit. Мы как бы окружаем текущую котировку. При продаже делаем всё наоборот.
Ордера ограничиваем по времени (у меня это 21 час). Выставляем к каждому ордеру stop loss в 20 пунктов и take profit в 45 пунктов (с этими параметрами можно поиграть, но думаю эти оптимальные).
Это всё :). Дальше ждем, когда отработают ордера и начнётся торговля. Сделки можно не сопровождать и не вмешиваться в процесс. Я отслеживаю и влезаю, думаю, что мои вмешательства повышают эффективность, но этому нужно немного подучиться (придёт с практикой).
Что происходит? Могут открыться как два ордера, так и всего один (другой сам потом отмениться по времени, если котировки до него не дойдут). Исходов может быть несколько. Не грех получить и два лося на сорок пунктов (очень плохо, но так бывает и довольно часто). Получим один убыток в двадцать пунктов (всё равно плакать не будем). Если один результат отрицательный, а другой положительный, тогда плюс в 25 пунктов. Можно получить и сразу 90 ну или 45. Чтобы за 21 час рабочего времени ни один ордер не отработал, такого не бывало.
Я люблю находиться в рынке, и такая схема позволяет довольно часто совершать сделки. Мне так торговать комфортно и я никогда не беспокоюсь, если начинается период убыточных результатов. При правильном управлении капиталом стратегия всегда выходит в положительную зону. Я практически не испытываю эмоциональных нагрузок. Стратегия фактически механическая, а мои лоты слишком малы, чтобы из-за этого сильно переживать.
Под эту стратегию для МТ4 можно написать советника и вообще ничего не делать, но я смог сварганить только скриптик (не хотелось в своё время подробно изучать язык программирования). С его помощью двойным кликом в одну секунду выставляю ордера и закрываю терминал. Я, как рыбак, закидываю сети и жду, какая рыба зайдёт.
Надеюсь, доходчиво описал. Все возникшие вопросы прошу в комментарии. Конечно же, всё здесь описанное, вы можете использовать только на свой страх и риск, и я ничего не гарантирую, а то вдруг подадите на меня в суд :). Желаю удачи.
Метки: forex, индикаторы, сигналы, системы, стратегии, трейдинг, форекс
А по английски как будет “канал линейной регрессии”? А то в списке индикаторов только английские термины
Linear Regression Channel, но в списках индикаторов у меня его нет. Его я беру из панели инструментов. Вид - Панели инструментов - Графические инструменты - И в настройках (если его нет по умолчанию) вывести в панель. Это я рассказал про МТ4.
Интересная ТС. Она практически механическая и, как и все тактики, подходит не всем. Но решать конечно же трейдеру.
а можна ли увидеть на рисунках точки входа, растановка стопов, не могу понять как ето вход выше средней линии а не отграниц каналов
Я не жду когда цены дойдут до границ каналов. Если средняя линия наклонена вверх, то покупаю из под неё (расставляю ордера). Если канал направлен вниз то продаю над средней линией. Смотрю всё по ситуации и отслеживаю точку входа на графике меньшего масштаба. Обычно на пятиминутном. Начинаю расставлять ордера, когда цена заходит приблизительно в середину между средней линией и границей канала. Сейчас нет ситуации для входа. Попробую подобрать что нибудь на истории и вышлю на почту.
Спасибо, а как на счет стопов и профитов , какое соотношение, где ставится, ставится ли б/у, да на графиках было б наглядно
Отправил ответ на почту.
Скажите, а как сейчас с прибыльностью данной торговой системы? Всё ещё в плюсе? Или за это время пришлось что-то подкорректировать? Считали, сколько в среднем выходит убыточных и прибыльных сделок? Средний процент от депозита? Понимаю, что мы не в банке, чтобы годовые сравнивать, но всё-таки вам же должно быть интересно, сколько % годовых в среднем приносит такая ТС.
Прибыльность данной системы зависит от степени риска который вы себе можете позволить. Также очень много зависит от опыта трейдера её использующего. Если просто написать механического советника, то система будет давать очень малую прибыль или болтаться около нуля. Происходит это от того, что нужно ещё отслеживать точки входа и по субективным факторам получать подтверждения и затем ещё правильно сопровождать позицию. Так как я пользуюсь только этой системой и уже довольно давно, а посему имею большой опыт её эксплуатации, имею следующие показатели. Соотношение прибыльных сделок к убыточным в среднем 36 к 64. Максимально стоп лоссов подряд 9. Генерирует система не менее одной сделки в сутки. Отсюда сами всё считайте. Повторяю у каждого в отдельности будут свои результаты тех значений, которые я привёл выше.
Спасибо за ответ. А я вот сейчас хочу проверить одну свою ТС именно в режиме реального времени. На исторических данных всё вроде бы хорошо. Но прошлый раз не получилось ( с другой ТС) из-за того, что банально не смог контролировать свои эмоции.
И тоже, как и вы, пришёл к мнению о том, что одна и та же система может приносить разные результаты для разных людей.
Полагаю, автор ошибочно указал соотношение прибыльных сделок к убыточным 36 к 64 . Наверное, наоборот, 64 к 36.Пожалуйста подтвердите, спасибо.
Всё правильно 36 к 64. Просто каждая прибыльная сделка даёт больше денег, чем любая убыточная в отдельности. Перечитайте внимательнее статью.
В принципе поверю, что прибыль в вашей системе будет, но этой системой надо правильно управлять, что под силу только вам лично. Но я как торговец с 2-летним стажем думаю, что 20 пунктов стоп это мало и рынок его наверняка возьмет, а тейк 45 тем более ничто, особенно на 4-часовиках. А если идти от границ канала от отбойной свечи в глубь канала то можно взять пунктов от 200 и выше. Ваше соотношение сделок прибыль/убыток смешное и ведет к сливу депозита. А если ставить 0,05% от депозита, то да, ставка убыточная будет мала, но стоит ли игра тогда свечь? И тогда этот бизнес становится нерентабельным.
Объясните плиз сколько времени остаётся индикатор на первоначальных 18 барах и когда его нада двигать дальше. Спасибо.
Как только образовался ещё один бар перестраиваете канал. Канал как бы висит на крайних правых барах.