Очень часто новички спрашивают: «Почему ночью без моего участия с моими открытыми позициями происходят различные манипуляции?» Так кто же это проделывает и зачем? На самом деле всё просто это сделка своп.
Валютный своп на рынке Форекс – это соглашение, состоящее из двух противоположных конверсионных операций на одинаковую сумму, заключаемых в один и тот же день. Сделки своп обычно совершаются в полночь, если площадка FOREX, или по завершении торговой сессии, если торгуют на других биржах.
Транзакции на Форекс совершаются на условиях SPOT. Получается, что по всем операциям, заключенным сегодня (таков режим работы рынка Forex), нужно осуществить поставку валюты на следующий день. Во избежание этого, проводят сделку типа SWAP (т.е. что-то продают и сразу же снова покупают по текущему курсу), данное действие позволяет урегулировать обязательства сторон.
Чтобы не забивать голову сложными определениями, что такое своп, процентный своп или ещё какой своп разберём ситуацию на примере. Тем более с практической точки зрения расчёты нам не пригодятся. В терминале такие сделки происходят автоматически.
Для того чтобы понять процесс нам придётся придумать несколько условных величин. Допустим, мы продаём Евро против Йены. Процентная ставка по EUR, установленная Европейским Центральным Банком 10%, а по JPY Банком Японии 2% (цифры напоминаю вымышленные).
Например, мы обменяли 100 000 EUR на JPY. Так как до начала операции у нас была валюта с высокой процентной ставкой нам это не выгодно (здесь ещё одно вымышленное условие – валюты замерли и не изменяют свою ценность по отношению друг к другу). Даже, если мы будем держать позицию всего несколько дней, наш счёт недосчитается этих маленьких банковских процентов.
Поэтому в данном случае Брокер нам будет компенсировать такую ситуацию начислением ежесуточных процентов посредством совершения сделок SWAP (грубое сравнение). Однако совсем другое положение дел будет, если мы обменяем Йены на Евро. Теперь уже с нас будут удерживать своп пункты, и наш депозит будет понемногу таять. Вот именно это и нужно уяснить.
Стоит ещё сказать пару слов о том, что существуют специальные таблицы (у каждого Форекс брокера они свои), в которых указано, сколько и в каких случаях будут платить вам и наоборот сколько удерживать. Эти данные постоянно корректируются, а связано это с тем, что Центральные Банки часто изменяют свои процентные ставки. Поменялись ставки, изменились данные в таблице.
Вот и всё. Надеюсь, теперь стало понятнее, что такое валютный своп и с чем его едят :)
Метки: forex, swap, биржа, брокер, валюты, своп, форекс
В этом плане мне нравится Marketiva. Там вообще нет свопов. Соответственно, никто ничего не начисляет и не забирает. Сделки не закрываются и не открываются без вашего ведома.