Проталкивающий объем, останавливающий объем в трейдинге! | > Форекспейдж
ФОРЕКСПЕЙДЖ    

Проталкивающий объем, останавливающий объем в трейдинге! |


Сегодня я хотел бы поговорить о вертикальном объеме, который является основой моей системы торговли. Именно в этой статье мы будем говорить о мощных всплесках вертикального объема. Если вы когда-то пытались анализировать вертикальный объем, то вы наверное заметили, что очень часто всплеск вертикального объема либо останавливает движение, либо он его начинает, поэтому я решил назвать эту статью именно так:

Объем останавливающий или проталкивающий.

Давайте сразу перейдем к примерам. Вот участок графика фьючерса на пару евро-доллар:

Мы видим аномально большие всплески вертикального объема. Как нам определить к какому движению приведет всплеск активности трейдеров? Для этого нужно оценить 2 вещи:

  1. Где территориально находится этот объем(в какой части графика)?
  2. Какой результат мы видим после этого всплеска?

Но еще раньше нужно понять, почему вообще может появится всплеск объема? Для этого есть несколько причин:

  1. Сработка стоп-лоссов трейдеров
  2. Новостной фон
  3. Вход или выход крупных денег на рынок

Рассмотрим первый момент. Сработка стоп лоссов это всегда всплеск объема, чтобы понять, что объем вышел на рынок из-за стоп лоссов, нам нужно посмотреть, где образовался это всплеск. Как мы с Вами знаем, большинство трейдеров ставят стоп лоссы за экстремумы графика, например:

На этом графике я отметил 2 свечи с большим объемом. Чем они на ваш взгляд отличаются? Если посмотреть внимательно, то первая свеча является ярким примером проталкивающего(агрессивного, иницирующего) объема, свеча имеет широкий спред(длину), хвост сверху и не является отработкой стоп ордеров. Почему? Потому что в этом месте просто нет стоп ордеров в достаточном количестве для такого рывка. Давайте представим как это выглядело в момент когда этот объем появился на графике, где находился ближайший экстремум за которым могли быть стоп лоссы!

Если даже небольшое количество стопов и было в этой зоне, они не могли вызвать такой мощный всплеск объемной активности!

Отсюда мы можем сделать вывод, что этот объем был проталкивающим или иницирующим или объемом агрессора, который вышел на рынок большим рыночным ордером. Для этого кстати также нам может помочь лента сделок, об этом я писал тут:

Как читать ленту сделок в ThinkorSwim

Второй момент, который помогает нам понять, что объем на свече 1 был проталкивающим это реакция на этот объем, после того как мы увидели этот объем, цена вернулась к открытию проталкивающей свечи, а затем сила продавца подтвердилась повторной немного сниженной агрессией. И через некоторое время мы уже увидели всплеск объема, который был вызван стоп лоссами трейдеров. Чтобы понять, что цена пойдет дальше и этот пробой не ложный также нужно оценить реакцию цены на этот всплеск объема.

Реакция очень хорошая, цена сразу после этого всплеска пошла ниже и затем сделала небольшой «вялый» откат к закрытию «пробойно» свечи, а значит это не ложный пробой. Про это я писал вот тут:

Как определить ложный пробой уровня на форекс, фьючерсах и акциях.

 

Вот пример проталкивающего объема, который не дал результата, а значит мы не должны обращать на него внимания:

Как вы видите сразу после выхода объема цена идет в другую сторону и даже ниже свечи с всплеском объема, что говорит нам что объем на самом деле не был агрессией инициирующей движение.

Как определить всплеск останавливающего объема? Как правило он может иметь несколько признаков:

  1. Длинные хвосты против движения свечи
  2. Небольшой спред свечи(высоту)
  3. После всплеска свечи цена либо резко меняет направление движения, либо медленно, но пересекает уровень открытия свечи со всплеском объема, либо уходит еще выше.
  4. Цена может просто остановится и начнется флет, который может окончится тем, что цена двинется еще дольше, но на данный момент этот объем остановил движение.

Первый пример останавливающего объема. Цена останавливается, делает небольшое движение чуть ниже по инерции и затем переписывает последний экстремум и начинает двигаться вверх.

Второй пример, цена останавливается объемом и начинает консолидироваться, этот объем поглотил силу движения и даже новые всплески не смогли пробить баланс.

Третий пример. Цена упирается в некую плотность агрессивных продавцов, образуются длинные хвосты и цена уходит вниз, затем возвращается и снова не может пройти этот уровень, что подтверждает, что это был останавливающий объем.

Кстати следует заметить, что после пробоя таких уровней очень хорошо торговать ретесты уровней:

Паттерн зеркальный уровень в трейдинге(ретест уровня ПС)

Останавливающий объем лучше использовать для выхода из ранее открытой позиции и не использовать для входа, потому что он всегда будет входом против основного движения, а это чревато убытками.

Ну и давайте еще несколько примеров проталкивающего объема:

Реакции вверх нет, значит это чистая инициатива и можно искать точку входа на продажу:

Инициатива и отсутствие реакции, как следствие идем еще выше:

На этом я бы хотел закончить и сделать важное замечание, все эти принципы важны в комплексе с оценкой уровней, тренда, оценка зон спроса и предложения. Для это почитайте вот эти статьи:

Зоны спроса и предложения на рынке форекс, акций и т.д.

Уровни поддержки и сопротивления на форекс, фьючерсах, акциях.

Данная статья частично является отображением принципа усилие результат:

Грааль в трейдинге! Усилие-результат по методике VSA!



Отзывы (через Facebook):

Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:

Добро пожаловать на сайт про форекс и трейдинг.